宋泽芳 副教授，硕士生导师
Email: song_zefang@163.com
办公室：行政西前座405
研究领域：金融时间序列分析、潜变量统计推断、贝叶斯统计推断、投资者情绪分析、随机微分方程
个人简介
宋泽芳，统计学博士，771771威尼斯.cm大全副教授。中国现场统计研究会经济与金融统计分会理事，中国现场统计研究会资源与环境统计分会理事，广东省现场统计学会理事。多次在香港中文大学做访问学者。目前主要研究领域包括金融时间序列分析、潜变量分析、贝叶斯推断、投资者情绪分析等。主持国家自然科学基金项目1项，科研成果发表在《Science China-Mathematics》、《Applied Numerical Mathematics》、《系统工程理论与实践》、《数理统计与管理》等期刊上。
教育背景
2009.09至2016.6，771771威尼斯.cm大全，硕士、博士
职业经历
1.学术工作经历
2023.11--至今， 771771威尼斯.cm大全，副教授
2016.07-2023.11，771771威尼斯.cm大全，讲师
2.境外工作经历
2016.08至2016.09，香港中文大学，访问学者
2017.06至2017.08，香港中文大学，访问学者
2019.06至2019.08，香港中文大学，访问学者
2020.01至2020.02，美国德克萨斯大学，访问学者
教授课程
本科生：数据可视化、贝叶斯统计、多元统计分析、金融时间序列分析、统计学、计量经济学、金融工程
研究生：非参数统计、时间序列分析
科研服务
国家自然科学基金青年项目，主持，两类带有潜变量的金融时间序列模型及其在行为金融中的应用，立项经费：23万，项目起止时间：2018年1月-2020年12月。
广州市科技计划一般项目，主持，高频、混频数据下含潜变量的GARCH类模型推断及其应用研究，立项经费：5万元，项目起止时间：2022年4月--2024年3月
研究成果
发表的期刊文章
黄雨婷, 宋泽芳, 李元. 基于文本挖掘的股评情绪效应分析，数理统计与管理,2023,42(2):229-242.
Zefang Song, Huafei Di. Instability analysis and regularization approximation to the forward/backward problems for fractional damped wave equations with random noise, Applied Numerical Mathematics, 2022，DOI: https://doi.org/10.1016/j.apnum.2022.12.017.
Chunliang Deng, Xingfa Zhang , Yuan Li, Zefang Song. On the test of the volatility proxy model. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 2022,51(12): 7390-7403.
吴文诗，宋泽芳，张兴发，李元. 基于混频数据的投资者情绪与股市波动效应的研究，771771威尼斯.cm大全学报（自然科学学报）,2022，21(4)：68-79.
Zefang Song, Xinyuan Song, Yuan Li. Bayesian analysis of ARCH-M model with a dynamic latent variable, Econometrics and Statistics ,2023, 28：47-62
陈小玲，张兴发，李元，宋泽芳. 一类带有线性GARCH类误差的滑动平均模型,数学的实践与认识,2021,51(18):118-131.
[7] Huafei Di, Zefang Song. Initial and Boundary Value Problems for a Class of Nonlinear Metaparabolic Equations. Advances in Mathematical Physics,2021(3): 1-10.
[8] Huafei, Di, Yadong Shang, Zefang Song. Initial boundary value problem for a class of strongly damped semilinear wave equations with logarithmic nonlinearity, Nonlinear Analysis: Real World Applications, 2020, 51：0-102968.
[9] Huafei Di, Lin Chen, Zefang Song. Some results on blow-up phenomenon for nonlinear porous medium equations with weighted source, European Journal of Pure and Applied Mathematics, 2020, 13(3)：645-662.
[10] 古志婷，宋泽芳，李元. 基于LASSO变量选择与多因子模型的增强型指数基金的构造研究. 数理统计与管理，2020, 39(3)：417-428.
[11] 夏英俊，胡志勇，宋泽芳，黄雨婷. 上市公司价值创造力影响因素分析，统计与决策，2020, 36(17)：181-184.
[12] 胡志勇，夏英俊，黄琼宇，李旎，宋泽芳. 基于SEM的公司治理对会计信息可比性的影响研究，数理统计与管理，2019, 38(5):899-907.
[13] 李元，宋泽芳. 投资者情绪效应的度量方法述评，771771威尼斯.cm大全学报（自然科学学报），2017（04）：5-11.
[14] Zefang Song, Xingfa Zhang, Yuan Li, Qing Xiong, A linear varying coefficient ARCH-M model with a latent variable, SCIENCE CHINA Mathematics，2016，59(9): 1795-1814.
[15] 宋泽芳，李元. 基于投资者情绪的市场均值—方差关系研究，数理统计与管理，2015，34(6): 1102-1110.
[16] 宋泽芳，李元. 投资者情绪与股票特征，系统工程理论与实践，2012，32(1): 27-33.
